威科金融服务为银行透析流动性成本带来的影响

 白皮书阐述定量管理流动性成本的关键战略

 2014916——全球领先的为金融服务行业提供全面的风险管理、合规、财务和审计解决方案的服务商威科金融服务今日推出名为《基于HQLA内在需求率的流动性成本》的白皮书。

流动性覆盖率(LCR)是巴塞尔委员会倡导的流动性管理框架的核心。然而,如何计算相关成本并采取何种后续行动却成为了大多数银行新的挑战。

威科金融服务的白皮书为风险与合规管理专业人士提供有效的流动性风险管理框架,以帮助他们审视自身的流动性管理。本文还涵盖了银行在实施流动性风险管理时应该考虑的关键战略:

  • 流动性成本与HQLA内在需求率的关系——这对银行来说,带来了选择资金来源与留存优质流动资产和配置贷款,定量计算流动性风险成本与定价等复杂的新课题。
  • 基本假设与条件——LCR会降低中国银行业机构的资产规模冲动,银行业应重新审视他们的增长计划,部分银行可能会选择将资产规模限制在CBRC要求执行LCR的2000亿元以下,以便降低合规成本。
  • 基于HQLA内在需求率的流动性风险定价方法——各种为了提高LCR的金融创新将会出现,包括将高流出折算率的存款移出资产负债表,将存贷款绑定,要求客户将部分贷款作为有业务关系的存款,或者抵质押资金留存在银行。

“当监管机构对流动性覆盖率要求逐年提高后,流动性成本也随之显著加大。”威科金融服务资深监管分析师汪军说:“在宏观环境方面,可能会加快存款保险制度建设,促使监管机构重新审视存款准备金率与存贷比、催生一些可以在短期内改善LCR指标的行为,例如短期债券交易和改变存贷款属性的金融创新。其结果是,金融创新将不断出现,监管环境也可能发生变化。”

威科金融服务全面的流动性风险管理解决方案结合了风险管理、定价、压力引擎和监管报表平台,让金融机构能够检测、管理并报告流动性风险。此外,该解决方案还允许金融机构根据监管机构的要求构建并开发压力测试库。